因为对方给你寄恐吓的快递就已经涉嫌非法恐吓他人了，这种情况你可以选择直接向公安机关报警，
《中华人民共和国治安处罚法》
第四十二条 有下列行为之一的，处五日以下拘5留或者五百元以下罚款;情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：
(一)写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的;
(二)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的;
(三)捏造事实诬告陷害他人，企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的;
(四)对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的;
(五)多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的;
(六)偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。
(一)治安处罚的种类根据治安管理处罚法的规定，治安处罚共有四个主罚种类和一个附加罚种类。四个主罚是警告、罚款、行政拘留和吊销公安机关发放的许可证;一个附加罚种类是限期出境或者驱逐出境，适用对象仅限于违反治安管理的外国人。除了法律规定的上述处罚之外，公安机关不得采取其他处罚措施，如不得采取没收和责令停产停业处罚措施。
(二)治安处罚的适用治安处罚的适用，是公安机关根据违法行为人的责任能力和行为情节，决定是否给予处罚、给予何种处罚和给予何种程度处罚程序的活动，是执行违法行为与处罚相适应原则保证处罚公正的重要制度。