依据我国相关法律的规定，怀孕的妇女卖淫被公安机关被处行政拘留处罚的，不执行行政拘留的处罚，但需要执行罚款的处罚。
《中华人民共和国治安管理处罚法》
第二十一条 违反治安管理行为人有下列情形之一，依照本法应当给予行政拘留处罚的，不执行行政拘留处罚：
(一)已满十四周岁不满十六周岁的;
(二)已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的;
(三)七十周岁以上的;
(四)怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的。
第六十六条 卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款;情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
在公共场所拉客招嫖的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
(一)行政拘留的处罚执行程序包括调查
进行行政拘留的处罚执行之前公安机关对报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动投案，以及其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理案件，应当及时受理，并进行登记。
(二)行政拘留的处罚执行程序包括决定
进行行政拘留的处罚执行中，治安案件调查结束后，公安机关应当根据不同情况，分别作出以下处罚执行的处理：
1、确有依法应当给予治安管理处罚执行的违法行为的，根据情节轻重及具体情况，作出处罚执行决定;
2、依法不予处罚执行的，或者违法事实不能成立的，作出不予处罚执行决定;
3、违法行为已涉嫌犯罪的，移送主管机关依法追究刑事责任;
4、发现违反治安管理行为人有其他违法行为的，在对违反治安管理行为作出处罚执行决定的同时，通知有关行政主管部门处理。
(三)行政拘留的处罚执行程序包括执行
进行行政拘留的处罚执行的时候对被决定给予行政拘留处罚的人，由作出决定的公安机关送达拘留所执行。